Turtle Trader Ea Forex Robot

Simplificado original turtle trading system A história da commodity trading Turtles tornou-se um dos mais famosos na história do comércio. Seu sucesso despertou o interesse de muitos novos comerciantes e ajudou Richard Dennis a se tornar um dos mais famosos comerciantes de commodities de todos os tempos. O sistema de comércio da tartaruga era um sistema de troca completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação e não deixavam nenhuma decisão aos caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um sistema de comércio completo. No entanto, eu encontrei as regras são um pouco complicado para mim entender e executar o comércio depois de passar por tantas vezes tentando entender. Uma vez que, aqui estão o meu próprio sistema de comércio de tartaruga original simplificado como eu gostaria de fazer a minha negociação simples e fácil de executar. Prazo: tabela diária apenas Mercado: todos os pares Dimensionamento da posição: 2 do capital Entradas: quando o preço excedido por um pips do alto ou baixo dos últimos 20 dias Pára: quando o preço superior a um pips do 2 x ATR (Média verdadeira gama, definindo 20 dias) OU quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias, o que ocorrer primeiro. Existe: quando o preço superior a um pips do alto ou baixo dos últimos 10 dias. 10 dias é a linha de cor vermelha 20 dias é a linha de cor amarela exemplo usando GBPUSD longo em 1.5771 em 2011.01.13 (seta para cima) quando o preço excede 20 dias de alta (linha de cor amarela) existe em 1.6030 em 2011.03. 11 (seta para baixo) quando o preço excede 10 dias baixo (linha da cor vermelha) pare em 1.5477 (a linha horizontal da cor vermelha) se o reverso do preço para cortar a perda. Para calcular para perda de stos, 2011.01.03, o ATR é 0.0147, assim 2 x ATR é 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Mas, não coloque ordem de parar. A razão pela qual o sistema de tartaruga não revelam a perda de parada é impedir a parada da caça pelo corretor. Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras de negociação no jornal e ninguém iria segui-las. A chave é CONSISTÊNCIA e DISCLIPINAÇÃO. O que eles não poderiam fazer é dar-lhes a CONFIANÇA para manter essas regras mesmo as coisas estão indo mal. Richard Dennis, um comerciante famoso e pai das tartarugas. Problema comigo é que eu não tenho a CONFIANÇA com este sistema ainda, necessidade de descobrir se este sistema é rentável através de backtesting da EA. Como sabemos que a tendência de negociação pode nos dar várias perdas primeiro antes de entrar em um comércio vencedor. Meu objetivo de publicar o sistema aqui é de modo que lá fora, que sabem como torná-lo em arquivo EA e tipo para compartilhar com todos aqui para que possamos backtest os resultados para ver se esta simplificada regras tartaruga original é rentável ou não. Esperança construir um gráfico como este para o sistema de tartaruga original simplificado. DUNN composto, usando o sistema de negociação tendência. Meus desafios para fazer lucros consistentes - 101forexcurrencytrading / LOSS COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) Pare em 1.3569 (seta ascendente, a linha horizontal da cor vermelha) como o inverso do preço para cortar a perda. Para calcular para perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (clique para ampliar) COMPRA VENCEDOR: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) existe em 1.2713 em 2011.01.05 (para cima) Seta) quando o preço exceder 10 dias de altura (linha de cor vermelha) parar em 1.3519 (a linha horizontal de cor vermelha) se o preço inverter para cortar perda. Para calcular para a perda de stos, 2010.11.29, o ATR é 0.0145, assim 2 x ATR é 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) exemplo usando EURCHF PERDA COMÉRCIO: 264 pips Curto em 1.3305 em 2010.11.10 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixa (linha de cor amarela) parar em 1.3569 (seta para cima, a linha horizontal cor vermelha) Como o inverso de preço para cortar perda. Para calcular para perda de stos, 2011.11.10, o ATR é 0.0132, assim 2 x ATR é 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMÉRCIO GANHANTE: 516 pips Curto em 1.3229 em 2010.11.29 (seta para baixo) quando o preço exceder 20 dias baixo (linha de cor amarela) exista em 1.2713 em 2011.01.05 (acima você tem cinsidered para compor quando O preço vai em seu favor Simplesmente é importante porque o mercado não tende sempre, mas quando o faz não é assim mas a idéia para ser um pouco agresive. Also nós necessitamos cobrir aquelas perdas menores que apear em períodos de variação. Não deve tornar-se complicado por causa disso. É claro que é depois de cada um gosto. Anuway, ele pode ser testado em silêncio sucsesfully e mostrar se o seu valor. conforme com você sobre a adição à posição vencedora. Como você está indo sobre na composição para o Vencedora posição ou é o mesmo que a tartaruga original faz regras muito semelhantes (tartaruga-like) para várias moedas ao longo de um período de dez anos. Isso pode ajudar a sua confiança. Todas as tartarugas podem ser o mais conhecido grupo de tendência seguidores de recente Menos óbvio, é que para produzir seus retornos extraordinários que muitas vezes tiveram que suportar longos períodos de redução. Drawdown de muitas pequenas perdas, bem como rebaixamento de devolver grandes lucros, a fim de pegar mesmo. Essa é uma grande fonte, com os últimos 10 anos de resultados. Impressionante depois de ler o artigo e seus alguns outros também, não me ajudar a ganhar de volta a minha confiança e paixão para a troca de moeda. Mil agradecimentos como o seu comentário que realmente tem fazer o meu dia P / S: Descobri Davids completo EUR / USD sistema funciona melhor com média 37 retorno todos os anos com 2 de capital de risco. Talvez eu deveria tentar perguntar-lhe experimentar este sistema de tartaruga simplificado para ver como é o passado 10 anos resultados eu troquei por cerca de 3 anos (2007-2010). Principalmente entradas de re-testes e também contra as fugas quando o preço formado algo como pin bar ou barra exterior. Os pares eram: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Mas, novamente, esse tipo de negociação seria classificado como quotdiscretionaryquot, não realmente mecânico. Eu acredito que há muitas variações desse tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams e outros. E eles são diversificados em muitos mercados. Isso é considerar grandes resultados. Obrigado Paul para o seu compartilhamento e fornecer recursos de forex útil hereThe história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante não é Se você não sabe sobre as tartarugas ea história por trás deles, você pode ler aqui. A minha pergunta sempre foi, são os sistemas mecânicos que eles usaram ainda válido hoje São esses sistemas ainda rentáveis ​​Eles são aplicáveis ​​ao Forex As tartarugas negociaram vários mercados com 2 sistemas (System 1 e System 2). Esses sistemas não tinham nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posições para gerenciamento de dinheiro, tudo estava claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação de tartaruga e eu usei todas essas informações para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais simples de programar. Meu plano é eventualmente fazer a mesma coisa com o Sistema 1. Permite ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados de Forex, em especial o par EUR / USD. As Regras O sistema usa o cronograma diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas: Comprar quando o preço atual é maior que qualquer outro alto nos últimos 55 dias. Coloque uma perda de Stop 2 Média Verdadeiros intervalos longe da entrada (usando o ATR o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior o Stop Loss será definido mais longe e vice-versa). O ATR utilizado é avaliado ao longo de 20 dias. Então ATR (20). Não ponha nenhum lucro de alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o mais longe possível em seu favor. Dinamicamente calcular o tamanho da posição de modo que se Stop Loss é atingido você só perde 2 da conta. Então, se você tiver um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se move em seu favor pela metade do ATR, em seguida, adicionar outro comércio longo. E você faz isso até que você tenha um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Cada vez que um comércio é entrado, mova para cima o Stop Loss dos comércios existentes, ao mesmo preço do Stop Loss calculado para o novo comércio acabado de entrar. Saia de todos os comércios quando o preço atual é o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com um lucro ou uma perda). Ou sair quando Stop Loss é atingido. Para posições curtas as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e sair quando o preço é o preço mais alto visto nas últimas 20 barras. Este sistema de comércio tem todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: corta as perdas curtas, permite que os vencedores executar, ele contribui para ganhar positions. Notice na imagem acima como todos os 4 comércios foram rentáveis. No entanto, observe quanto do lucro foi perdido. Com alguma otimização que vou explicar neste post, o sistema pode ser muito mais rentável e deixar menos porções dos lucros escapar. Sistema bastante simples, mas incrivelmente poderoso. Também mentalmente difícil de comércio. Comprar em uma elevação de 55 dias é difícil, pois é o ponto onde a maioria dos comerciantes acha que o movimento é feito e começar a temer uma reversão. Mesmo para shorts quando você inicia uma posição curta no ponto baixo de 55 dias. Entradas são definitivamente difícil de digerir psicologicamente falando. As saídas são ainda mais difíceis. Esperar que o preço atinja o ponto mais baixo dos últimos 20 dias é doloroso enquanto você inevitavelmente vê uma parte de seus lucros evaporar. Mas esta é a melhor maneira de montar uma tendência, na medida do possível, sem lucro alvo arbitrário que cortar seus vencedores curto. Este mecanismo permite que a estratégia para montar tendências monstro de vez em quando que skyrocket lucros. Eu executei uma análise da expectativa matemática das entradas e verifiquei que os sinais de entrada curto e longo têm uma vantagem positiva significativa. Isso é bom como um primeiro passo para confiar no sistema. Então eu codifiquei o restante da estratégia e comecei a me divertir com os testes de volta. Heres o resultado do teste de volta para o par de divisas EURUSD de 1 de janeiro de 2000 a 14 de novembro de 2012 (Confie inteiramente dados dignos pagos de AlpariUK obtido através de solicitação direta para o corretor). O spread utilizado foi 2 pips que é pior do que a maioria dos corretores oferecem hoje. (Clique na imagem para ampliar) Uma nota aqui sobre o draw down. A redução relativa de 31,69 é calculada pela Metatrader, levando em consideração o maior pico de queda para vale na curva de patrimônio, considerando os lucros e perdas flutuantes (de negociações não fechadas) no cálculo. É por isso que o draw down é relatado como um número maior do que o que realmente é. Ao considerar apenas operações fechadas em vez de lucros e perdas não realizados temporários, o desconto máximo relativo é de 21,34 em quase 13 anos. Algumas estatísticas mais: Retorno anual médio: 13.19 Índice de úlcera: 12.06 Relação de Sharpe (em comparação com SampP500): 0.70 Proporção de Martin (comparado a SampP500): 0.89 Este desempenho bate facilmente os retornos dos comerciantes de Forex profissionais auditados relatados no índice de traders de moeda de Barclay. Um índice de alta úlcera de 12,06 revela o que já sabemos: o sistema é difícil de comércio. Mas quem disse negociação rentável foi fácil Além disso, o comerciante de tartaruga deve ser paciente como ele não vai ser negociação todos os dias. O sistema pode ficar inativo por semanas esperando o esperado Donchian Channel Breakouts em qualquer direção. Algumas otimizações adicionais As tartarugas aplicaram este método usando a combinação de 55 amp 20 dias a todos os mercados que negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais de um universal, um ajuste toda a aproximação, que é grande porque explora uma ineficiência de mercado mais universal que pareça trabalhar através dos instrumentos múltiplos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumiria que é uma ineficiência de mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e isso é o que eu queria fazer para o par EURUSD. Primeiro eu executei um teste de otimização para certificar-se de que o espaço de parâmetros fornece bons resultados mesmo que os parâmetros foram alterados drasticamente. Uma otimização grosseira foi executada somente para dois parâmetros (dias para sinal de entrada e dias para sinal de saída). A grande notícia é que o espaço de Parâmetros é muito sólido e lucrativo em geral (Tudo verde). Significa que o set de 55, 20 não é o único rentável. Qualquer combinação de dias para a entrada entre 40 e 80, juntamente com qualquer selecção de dias para sair entre 4 e 20 consistentemente produz resultados positivos. Que é grande porque significa que mesmo se você não está jogando com os parâmetros mais ótimos, você ainda tem uma alta chance de ver o crescimento da equidade no longo prazo. Uma vez que eu estava confiante o espaço de Parâmetros era tão amplo e bom, eu corri uma Análise de Rank para a seleção de parâmetros. A idéia é obter os parâmetros que produzem os valores de extração mais estáveis ​​e os retornos anuais mais estáveis. Parece que a entrada de 70 dias com uma saída de reversão de 8 dias é o conjunto de parâmetros mais estável, que oferece os valores de extração mais estáveis ​​após ano, juntamente com os retornos mais estáveis. Heres o teste traseiro usando a combinação de 70 amp 8. (Clique na imagem para ampliá-la) Agora o levantamento máximo de acordo com MT4 (que como eu disse, considera flutuante lucros não realizados e perdas) é 25,20. Mas, na realidade, é apenas 15,66 considerando a curva de equidade baseada em operações fechadas. Taxa média anual: 18,33 Drow-Down máxima: 15,67 em 13 anos Índice de úlcera: 8,98 Relação de Sharpe (em comparação com SampP500): 0,74 Proporção de Martin (em comparação com SampP500): 1,77 Esta é, na minha opinião, uma versão muito superior. A essência do sistema não foi alterada. Nós simplesmente veio com parâmetros que consistentemente entregar resultados superiores e que são susceptíveis de ser rentável indo para frente, independentemente das mutações do mercado. Se você acha que este sistema de negociação pode ser uma boa adição ao seu arsenal de negociação, considere a compra do Expert Advisor por apenas 67. Muito menos do que o que normalmente é cobrado por não rentáveis, sobre a curva ajustada não profissional EAs lá fora que não podem sobreviver um mês Da negociação ao vivo. Como parte da compra, você obtém um guia de instalação e configuração, além do meu suporte pessoal, configurando tudo se necessário. Turtles Trading System 2 Expert Advisor e Pdf Guide 80 Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados de Forex (você pode testá-lo em outros pares de moeda também). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de comércio. A parte mais difícil é permitir que os lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram rentáveis, apesar do fato de que todos foram ensinados o mesmo sistema. Deixar seus lucros funcionar, como originalmente sated é o que separa finalmente os comerciantes grandes de Forex dos amadores. Obrigado pelo seu interesse. Espero que você tenha gostado deste artigo e eu também espero que, se você fizer o sistema de comércio de tartaruga EA parte do seu arsenal de negociação, você pode se beneficiar dele. Para qualquer inquérito e apoio de qualquer tipo sinta-se livre para entrar em contato comigo em lazytradergmail. Atualização Como uma prova de que a negociação automática de longo prazo rentável é possível, o sistema de negociação Turtles continua a entregar bons resultados depois que este documento foi escrito. 35.6 em 2014, 22.8 em 2015 Leia os artigos abaixo para mais detalhes: Vá para o final desta página para ver o Legal StuffOriginal Turtle Trader O Original Turtle Trader EA usa a estratégia de tendência seguinte que foi ensinado aos comerciantes originais de tartaruga Na década de 1980 (leia a história em seu site). Este método de negociação de posição é baseado em gráficos diários e tem uma relação risco / recompensa muito positiva (3.0-4.0). Cada par de moeda pode experimentar apenas um casal ganhando conjuntos a cada ano, mas eles são grandes. Estamos testando todos os 7 pares de moedas suportados. Testes de desempenho do Active Turtle Trader Original Teste primário: nível de risco de negociação de demonstração de 50k de 0,005 (1/2 risco) em todos os 7 pares de moedas. Retirado Original Turtle Trader Testes de Desempenho Razão para Retiring Primary Test: 50k demo nível de risco de negociação de 0,005 (1/2 risco) em todos os 7 pares de moedas. Problemas de servidor. A plataforma foi fechada ea conta tornou-se inválida. Novo teste criado. Informações de contato mais recente tweet Nossa empresa forexverified